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課程名稱 |
隨機過程
Stochastic Process |
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開課學期 |
102-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
葉小蓁 |
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課號 |
Fin7050 |
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課程識別碼 |
723 M9400 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二302 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。主修財工組必選。
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：40人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1021StochProce |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
台大財務金融研究所
隨機過程
723M9400
任課教授：葉小蓁
電話：3366-1073
E-mail：yeh12345@management.ntu.edu.tw
課程內容：本課程將分別介紹以下各單元
(1) 機率論的基本概念
(2) 介紹單一及多元隨機變數及其收斂型態
(3) 條件期望值及特徵函數
(4) 平賭過程
(5) 布朗運動
(6) 卜瓦松過程
(7) 離散及連續時間之馬可夫鏈
(V) 計分方式：
(1) 期中考 40%
(2) 期末考 40%
(3) 作業及報告 20%
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課程目標 |
隨機過程為財務工程領域中先修重要基礎課程，修完此課程盼能對基本機率論及衍生性金融商品價格理論模型中常用的平賭過程或布朗運動有所瞭解，且財工背景研究分析的主要數學工具「隨機微積分」均以「隨機過程」為重要的基礎課程。 |
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課程要求 |
先修課程：
高等統計學、微積分(甲、乙)、線性代數
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
Ross, S. (2010). “Introduction to Probability Models” (10th ed.). |
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參考書目 |
(1) Billingsley, Patrick(1979). “Probability and Measure”, John Wiley & Sons. Inc
(2) Chung, Kai-Lai(1974). “A Course in Probability Theory” (2nd ed.) Stanford University.
(3) Chow. Y.S. and Teicher, H.(1978). “Probability Theory, Independence, Interchangeability, Martingale.” Springer-Verlag New York Inc.
(4) Karlin, S. and Taylor, H. (1975). “A First Course in Stochastic Processes” (2nd ed.) Academic Press, Inc.
(5) Rick Durrett (2010). “Probability: Theory and Examples”
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評量方式
(僅供參考) |
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